O que são Trojans

Um Trojan Horse é um programa que faz algum tipo de atividade maléfica porém ele não se espalha automaticamente.

Geralmente, trojans são malware simples de se remover comparado aos worms e vírus.

A maioria dos trojans incluem também o que chamamos de backdoor.

Também existem os Trojan Droppers. Esses são identificados pelos antivírus como Dropper.X ou Trojan.Dropper/X. Os Droppers seguem a história de Tróia: Droppers são programas que deviam, por exemplo, tocar uma música, quando na verdade instalam o Trojan. Trojan Droppers são comuns em programas ilegais, como geradores de crédito para celulares e ferramentas para criação de vírus.
O que é um trojan banker?
Banker é o trojan cujo objetivo PRINCIPAL é o de obter os dados de autenticação de usuário e validação de transações em sistema de internet banking. Podem utilizar métodos de logging ou de captura por sobreposição de telas falsas. Alguns só capturam o que for digitado nos sites dos bancos; outros capturam tudo o que você digitar. Para maiores detalhes, vá no Google, digite "banker" e clique nos links resultantes dos fabricantes de anti-vírus (Symantec, McAfee, Panda, Kasperski, F-Secure, etc). para ver as características desses malwares.
Você faz muito bem em não executar os arquivos.
O Horse Trojan, é um dos vírus mais encontrados em computadores domésticos, a fim de roubar uma determinada senha para cometer certos crimes financeiros no caso de um cliente que utiliza alguma serviço de internet Banking.
Keylogger (que significa registrador do teclado em inglês) é um programa de computador cuja finalidade é monitorar tudo o que é digitado. Muitas vezes esses programas são utilizados com objetivos ilícitos, através de spywares, "trojan horses", entre outros. Alguns casos de phishing, assim como outros tipos de fraudes virtuais, se baseiam no uso de algum tipo de Keylogger, instalado no computador sem o conhecimento da vítima, que captura dados sensíveis e os envia a um cracker, que posteriormente irá utilizá-los